ЕНПФ продал часть ценных бумаг правительства Азербайджана почти на Т30 млрд
ГЦБ правительства Республики Азербайджан были получены в результате обмена имевшихся в портфеле пенсионных активов облигаций Международного банка Азербайджана (МБА), приобретенных в 2014 году, в рамках добровольной реструктуризации.
Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В марте 2019 года продана часть находящихся в портфеле активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) ценных бумаг правительства Азербайджана почти на 30 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
В рассматриваемом периоде (марте 2019 года. - Прим. агентства) осуществлена продажа части ГЦБ правительства Республики Азербайджан на сумму 29,8 млрд тенге ($78,9 млн). ГЦБ правительства Республики Азербайджан были получены в результате обмена имевшихся в портфеле пенсионных активов облигаций Международного банка Азербайджана (МБА), приобретенных в 2014 году, в рамках добровольной реструктуризации", - говорится в информационном сообщении Нацбанка РК о показателях деятельности ЕНПФ от 23 апреля.
По данным финрегулятора, на дату обмена суммарная текущая стоимость облигаций МБА составляла 71,37 млрд тенге, а стоимость ГЦБ правительства Азербайджана на дату постановки на учет составляла 75,97 млрд тенге.
Положительный эффект от сделки обмена в виде дохода от реструктуризации составил 4,6 млрд тенге, или $13,65 млн. На дату признания в учете пенсионных активов ЕНПФ цена ГЦБ правительства Республики Азербайджан составила 87,26% от номинала", - уточнили в Нацбанке.
Кроме этого, отмечается, что в связи с проведением МБА реструктуризации своих внешних обязательств, завершившейся 1 сентября 2017 года, по рекомендации Комитета по рискам Национального банка лимиты инвестирования на ГЦБ правительства Республики Азербайджан и Республику Азербайджан были установлены на уровне нуля, а также принято решение реализовать ГЦБ правительства Республики Азербайджан в рамках рыночных котировок на момент заключения сделки, но не ниже минимальной "чистой" цены постановки на учет 87,26% от номинальной стоимости.
Учитывая наличие благоприятной рыночной конъюнктуры, осуществлена продажа ГЦБ правительства Республики Азербайджан на общую сумму $78,9 млн (или 29,8 млрд тенге) по средневзвешенной цене 87,46% от номинала, что превышает цену постановки на учет данных ценных бумаг", - добавили в Нацбанке.
Доход за период владения по облигациям МБА, рассчитанный в долларах США, составил порядка $27,5 млн, или 11,0% (3,7% годовых), в тенге - порядка 45,6 млрд тенге, или 100,4% (23,5% годовых). Доход за период владения по ГЦБ Азербайджана, рассчитанный в долларах США, составляет порядка $13,3 млн, или 5,1% (3,5% годовых), в тенге - порядка 13,8 млрд тенге, или 14,8% (10,1% годовых).
При этом с момента приобретения облигаций МБА в 2014 году и до даты реализации ЦБ по "чистой" цене не ниже 87,26% от номинала чистая внутренняя ставка доходности (IRR) с учетом всех полученных вознаграждений составляет 4,0%.