Степень валютного риска находится на контролируемом уровне - АФН
Алматы. 5 февраля. "Казахстан Сегодня" - Уровень валютного риска находится на контролируемом уровне, передает агентство со ссылкой на пресс-релиз АФН о девальвации и ее влиянии на банковский сектор Казахстана.
Как известно, с 4 февраля 2009 года с целью сохранения золотовалютных резервов и поддержания конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей Национальный банк Казахстана прекратил поддержание тенге в прежнем неявном коридоре и установил коридор нового обменного курса тенге около 150 тенге за доллар с колебанием +/-3% или 5 тенге.
В рамках надзорных полномочий Агентством проводится постоянный анализ ежедневной и ежемесячной финансовой и регуляторной отчетности банков в целях оценки их финансового состояния и соблюдения ими регуляторных требований.
По данным АФН, в целом уровень валютного риска находится на контролируемом уровне, о чем свидетельствует соотношение валютных активов к обязательствам в иностранной валюте, составляющее на 1 января 2009 года - 1,01.
Удельный вес валютных активов и обязательств банковского сектора в его совокупных активах и обязательствах демонстрирует тенденцию последовательного снижения.
"По состоянию на 1 января 2009 года валютные активы составили 53,0% совокупных активов, валютные обязательства - 59,7% (на 1 января 2007 года - 55,0% и 62,2%, соответственно), при этом доля займов в иностранной валюте в ссудном портфеле банков второго уровня на 1 января 2009 года - 52,1% (на 1 января 2008 года - 50,4%)", - сообщает АФН.
Отношение совокупной валютной нетто-позиции к агрегированному собственному капиталу банков составило 4,11% (при нормативе 25%).
С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в части ликвидности, направленные на регулирование валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней, достаточность которой играет важную роль в способности банков в случае непредвиденных ситуаций быть готовыми ответить по принятым обязательствам. В настоящее время уровень валютной ликвидности находится на приемлемом уровне, к примеру, агрегированная недельная ликвидность банковской системы превышает минимальное значение более чем в 5 раз, а показатели месячной и трехмесячной ликвидности - в 2 раза.
"Вместе с тем Агентством на регулярной основе проводится прогнозная оценка банковской системы и каждого банка в отдельности с учетом влияния на финансовое состояние банка шоковых явлений, в данном случае резкой девальвации тенге к основным иностранным валютам. Стресс-тестирование проводится посредством оценки степени негативного влияния на банки различных сценариев факторов риска и индикаторов, таких как открытая валютная позиция, объем и качество кредитов в иностранной валюте, соотношение депозитов клиентов в тенге и иностранной валюте", - отмечается в сообщении.
Результаты стресс-тестирования банковской системы с применением различных сценариев влияния девальвации на риск-профиль банков свидетельствуют об адекватности ранее предпринятых Агентством мер пруденциального характера и показывают способность банков функционировать без нарушений пруденциальных нормативов и обеспечить своевременное выполнение обязательств перед депозиторами и кредиторами, в том числе внешними.
"Агентство и далее будет придерживаться политики надзора, направленной на упреждение банковских рисков, которая в настоящее время реализуется посредством постоянного и комплексного мониторинга финансового состояния банков второго уровня, а также применения к банкам, согласно действующему законодательству, мер раннего реагирования, мер воздействия и санкций в случаях чрезмерной подверженности различным видам рисков", - говорится в тексте.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.