В банках СНГ растет уровень концентрации кредитов на отдельных клиентах - Moody's

Лондон. 19 декабря. Kazakhstan Today - В банках СНГ растет уровень концентрации кредитов на отдельных клиентах, передает Kazakhstan Today.

Концентрация кредитных портфелей банков России и стран СНГ достигла самых высоких с конца 2007 года уровней, при этом концентрация депозитной базы демонстрирует нейтральный тренд, говорится в новом отчете агентства Moody's, посвященном результатам анализа уровней концентрации кредитов и депозитов на отдельных клиентах в банках России и стран СНГ в 2011 году.

Рейтинговое агентство полагает, что уровни концентрации кредитных портфелей вырастут в 2012 году, в то время как концентрация депозитных баз останется на стабильном уровне.

В отчете проанализированы изменения, касающиеся данных по 20 крупнейшим кредитам и депозитам 85 банков России и 50 банков из других стран СНГ, произошедшие с 2007 года.

В банках стран СНГ среднее отношение суммы двадцати крупнейших кредитов к акционерному капиталу на середину 2011 года достигло 238%, в то время как на конец 2010 года оно составляло 225%, а на конец 2009 года - 210%. Еще показательнее то, что суммарная доля двадцати крупнейших кредитов в общем объеме выданных кредитов на середину 2011 года выросла до 45%, что является самым высоким с конца 2007 года значением (на конец 2007 года - 42%). Высокие уровни кредитной концентрации могу усилить негативное давление на качество активов банков СНГ по мере ухудшения макроэкономической ситуации в 2012 году.

Уровни концентрации, отмечаемые в банках СНГ, являются одними из самых высоких в мире. Они в три раза превышают аналогичные показатели банков США, в которых отношение двадцати крупнейших кредитов к акционерному капиталу составляет около 70%, в два раза выше, чем в банках Скандинавских стран (около 110%), и на 50% выше, чем в банках Азии (около 150%). Высокий уровень кредитования отдельных заемщиков обуславливает высокие кредитные риски, поскольку дефолт одного крупного заемщика может оказать значительное негативное влияние на качество активов, прибыльность и капитализацию банка.

Агентство Moody's ожидает повышения уровней концентрации в банках СНГ в течение последующих 12-18 месяцев. Рост нового кредитования будет низким в связи с волатильностью операционной среды в регионе, и банки, вероятно, будут более тщательно отбирать новых заемщиков. Таким образом, объем кредитов, предоставляемых существующим заемщикам, вырастет, что вызовет дальнейший рост концентрации кредитного портфеля.

Высокие кредитные риски и риски ликвидности, связанные с концентрацией на отдельных заемщиках, продолжают оставаться одной из причин низких рейтингов банков России и стран СНГ, поскольку они несут угрозу для качества активов, особенно с учетом волатильной операционной среды данного региона. Ни один банк в этом регионе не имеет самостоятельного рейтинга финансовой устойчивости инвестиционного уровня (выше Ba1), и агентство Moody's считает высокие уровни концентрации основной причиной дефолтов ряда банков в этом регионе.

Значительный уровень кредитования связанных сторон (сделок с заинтересованностью), отмечаемый в банках данного региона, усиливает риски, связанные с высокой концентрацией кредитных портфелей на отдельных заемщиках. Сделки со связанными сторонами часто являются высокорискованными, поскольку они, вероятно, проводятся не на рыночных условиях. Средний уровень кредитов, выданных банками СНГ связанным сторонам, на конец 2010 года составлял около 10% от общей суммы выданных кредитов и около 50% от акционерного капитала. Это в пять раз выше, чем аналогичные показатели банков Центральной и Восточной Европы и вдвое выше, чем в банках Ближнего Востока.

Агентство Moody's также считает, что уровень доверия вкладчиков в данном регионе остается низким, что подвергает банки риску внезапного изъятия крупных депозитов. Moody's подчеркивает, что негативная рыночная конъюнктура в 2012 усиливает риск возникновения нестабильности в розничных вкладах, что может привести к росту концентрации в корпоративных депозитах.

Центральные банки стран СНГ признают наличие рисков, связанных с высокими уровнями концентрации, однако агентство Moody's полагает, что центральные банки вряд ли пойдут на ужесточение банковского регулирования в среднесрочной перспективе. Причина этого - медленные в целом темпы проведения банковских реформ в этом регионе и противодействие банков.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.